模块4：策略回测框架

本模块从信号时点、持仓、收益、交易成本和基线开始实现回测，再介绍教学用途的 Backtrader 框架。配对交易课程是包含协整、动态对冲和交易成本讨论的研究型实现，不是实盘交易系统。

课程目录

文件序号	内容说明
00_strategy_thinking.ipynb	策略灵感来源：行为认知偏差与风险溢价补偿
01_simple_backtest.ipynb	从零实现向量化回测，检查未来函数（Look-ahead Bias）与手续费累积
02_backtrader_intro.ipynb	Backtrader 的数据、策略、经纪商和分析器组件
03_performance_metrics.ipynb	策略评估指标准确计算与常见陷阱分析
04_classic_strategies.ipynb	跨市场经典选股与择时量化策略复现
05_beta_hedging.ipynb	Beta 对冲与市场中性策略构建
06_pairs_trading_strategy.ipynb	配对交易的研究型实现：协整、动态对冲与交易成本
07_kalman_filter_applications.ipynb	卡尔曼滤波在动态对冲比例中的应用
08_market_impact_slippage.ipynb	交易深度与冲击成本的模拟
09_long_short_equity.ipynb	多空股票组合的信号、权重和风险暴露

防御性研究

异常高的回测收益需要检查未来函数、数据错误、成本遗漏、参数搜索和样本选择。即使策略未被当前检验拒绝，也不能据此推断适合投入真实资金。