模块4：策略回测框架

“如果历史重演，我的想法能赚到钱吗？”回测是量化体系中最重要也最容易自欺欺人的一环。本模块带你手写回测引擎深刻理解背后机制，然后引入工业级的 Backtrader 框架。

📓 课程目录

文件序号	内容说明
00_strategy_thinking.ipynb	策略灵感来源：行为认知偏差与风险溢价补偿
01_simple_backtest.ipynb	从零手写向量化回测，彻底搞懂未来函数（Look-ahead Bias）与手续费累积
02_backtrader_intro.ipynb	Backtrader 框架入门：四大组件协作与专业绩效汇报（夏普、回撤）
03_performance_metrics.ipynb	策略评估指标准确计算与常见陷阱分析
04_classic_strategies.ipynb	跨市场经典选股与择时量化策略复现
05_beta_hedging.ipynb	Beta 对冲与市场中性策略构建
06_pairs_trading_strategy.ipynb	实盘级统计套利与配对交易
07_kalman_filter_applications.ipynb	高级滤波器在动态对冲比例中的应用
08_market_impact_slippage.ipynb	模拟真实交易深度与冲击成本
09_long_short_equity.ipynb	多空股票对冲基金策略底层逻辑

🛡️ 防御性研究

永远对极高的回测收益保持怀疑。回测不是用来证明策略有多好，而是用来尝试证明策略是“错误”的。如果它一直没被证伪，那才值得真金白银投入。